Сибирский федеральный университет

Тип публикации: статья из журнала

Год издания: 2018

Идентификатор DOI: 10.31857/S042473880003325-6

Аннотация: Статья посвящена исследованиям моделирования динамики рыночных цен неклассическими методами нелинейной динамики. Классические методы анализа и прогнозирования временных рядов, в том числе и рыночной динамики, основаны на математической статистике. К таким методам относится линейная и нелинейная регрессия, скользящие средние, аналитическое выравнивание и другие. Все перечисленные методы предполагают, что исходная выборка данных подчиняется нормальному распределению. При этом практика применения статистических методов на моделировании рыночного курса показала, что исходные данные подчиняются нормальному распределению только при спокойном состоянии рынка. Аналитику, однако, важнее предсказать резкие изменения в поведении рыночной цены. С развитием как математики, так и социальных наук в экономике стали применять давно известное в физике дифференциальное исчисление и его наиболее сложную часть — нелинейную динамику. Начиная с работ Бенуа Мандельброта в 1960-е годы нелинейные методы моделирования рыночной динамики стали все чаще применяться современными учеными...

Журнал: Экономика и математические методы

Выпуск журнала: Т. 54, № 4

Номера страниц: 116-123

Место издания: Москва

Издатель: Центральный экономико-математический институт РАН

• Зиненко А. В. ( Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнёва)

• РИНЦ (eLIBRARY.RU)
• Список ВАК