Сибирский федеральный университет

Перевод названия: COMPARTMENTAL MODEL FOR THE ASSESSMENT OF FINANCIAL RISKS IN THE CONTEXT OF GLOBAL TRENDS

Тип публикации: доклад, тезисы доклада, статья из сборника материалов конференций

Конференция: Цифровая трансформация экономических систем: проблемы и перспективы (ЭКОПРОМ-2022); Санкт-Петербург; Санкт-Петербург

Год издания: 2022

Идентификатор DOI: 10.18720/IEP/2021.4/175

Ключевые слова: financial risks, systemic crises, compartmental models, финансовые риски, системные кризисы, компартментные модели

Аннотация: Статья посвящена финансовым рискам, возникающим в банковской системе. Различают рыночные, операционные, кредитные риски и риски ликвидности, которые переходят один в другой и при выходе за пределы финансовой системы - в реальный сектор экономики - порождают системный кризис, который приводит к разрушительным последствиям для экономики государства. В работе предлагается модель распространения финансовых рисков по банковской системе с использованием компартментной модели. Предложенная модель позволяет оценить динамику распространения финансового риска в банковской системе, а также при установке некого порога значения «погибших» банков, возможность перехода рисков из финансового в реальных сектор экономики. The following paper is devoted to financial risks arising in the banking system. There are market, operational, credit and liquidity risks, which pass one into another and, when leaving the financial system - into the real sector of the economy - give rise to a systemic crisis, which leads to devastating consequences for the state economy. The paper proposes modeling the spread of financial risks in the banking system using a compartmental model. The proposed model makes it possible to assess the dynamics of the spread of financial risk in the banking system, and, with setting a certain threshold for the value of “dead” banks, the possibility of transferring risks from the financial to the real sector of the economy.

Журнал: Цифровая трансформация экономических систем: проблемы и перспективы (ЭКОПРОМ-2022)

Номера страниц: 573-576

Место издания: Санкт-Петербург

• Зиненко А. В. (Сибирский федеральный университет)

• РИНЦ (eLIBRARY.RU)