Сибирский федеральный университет

Тип публикации: статья из журнала

Год издания: 2022

Ключевые слова: artificial intelligence, banks, operational risk management, банки, искусственный интеллект, управление операционными рисками

Аннотация: The problem of the operational risk management of banks has been relevant for a long time; moreover, in the context of a pandemic in financial institutions, their total number and volume of losses have increased, including damage from new types of operational risks. Since is not possible to use outdated methods to solve current problems, the authors propose the use of a refined algorithm based on artificial neural networks to improve the efficiency of risk management, create a dynamic and adaptive system, and minimize damage. The peculiarity of this algorithm lies in the synthesis of the needs of the bank and the client in safe financial transactions, when external and internal factors are considered that influence the selection for each specific client with his personal characteristics of the product that in the current conditions will bring less risks, and for the bank this option is correlated with his risk appetite. The possibilities of practical application of the proposed version of the operational risk management algorithm are not limited to systematically important and large banks. For many financial institutions, proposals to refine the considered algorithm are acceptable. Проблема управления операционным риском банков актуальна уже давно, более того, в условиях пандемии в финансовых организациях увеличилось их общее количество и объем потерь, в том числе ущерб от новых видов операционных рисков. Использование устаревших методов для решения современных задач невозможно, поэтому авторы предлагают использовать усовершенствованный алгоритм на основе искусственных нейронных сетей для повышения эффективности управления рисками, создания динамичной и адаптивной системы и минимизации ущерба. Особенность данного алгоритма заключается в синтезе потребностей банка и клиента в безопасных финансовых операциях, когда учитываются внешние и внутренние факторы, влияющие на выбор для каждого конкретного клиента с его личными особенностями продукта, который в текущих условиях принесет меньше рисков, и для банка этот вариант коррелирует с его склонностью к риску. Возможности практического применения предложенного варианта алгоритма управления операционным риском не ограничиваются системообразующими и крупными банками. Для многих финансовых организаций приемлемы предложения по доработке рассмотренного алгоритма.

Журнал: Components of Scientific and Technological Progress

Выпуск журнала: № 4

Номера страниц: 41-50

ISSN журнала: 19979347

Место издания: Paphos

Издатель: Фонд развития науки и культуры

• Mamedova E.F. (Siberian Federal University)
• Yankina I.A. (Siberian Federal University)

• РИНЦ (eLIBRARY.RU)
• Список ВАК