The numerical method for solving the problem of pricing an American put-option : доклад, тезисы доклада

Тип публикации: доклад, тезисы доклада, статья из сборника материалов конференций

Конференция: International On-line Conference for Promoting the Application of Mathematics in Technical and Natural Sciences; Albena; Albena

Год издания: 2020

Идентификатор DOI: 10.1063/5.0033522

Журнал: AIP Conference Proceedings

Выпуск журнала: 2302

Номера страниц: 110002

Издатель: American Institute of Physics Inc.

Gileva L. (Institute of Computational Modeling of Siberian Branch of Russian Academy of Sciences)
Shaydurov V. (Tianjin University of Finance and Economics)
Efremov A. (Institute of Computational Modeling of Siberian Branch of Russian Academy of Sciences)

Информация о публикациях загружается с сайта службы поддержки публикационной активности СФУ. Сообщите, если заметили неточности.