Сибирский федеральный университет

Тип публикации: статья из журнала

Год издания: 2020

Ключевые слова: investing, forex market, mathematical models, investment analysis, инвестирование, рынок FOREX, математические модели, инвестиционный анализ

Аннотация: В настоящее время валютный рынок форекс является крупнейшим мировым финансовым рынком. Трейдеры, инвесторы и спекулянты торгуют на нем круглосуточно и ежесекундно, его ежедневный оборот составляет 5 трлн. долларов США. Естественно, эти факты делают очевидной актуальность данной работы, посвященной применению математических методов инвестиционного анализа на валютном рынке. Классические инвестиционные модели, такие как модель Марковитца и модель Шарпа, гипотеза эффективного рынка, разрабатывались для рынка акций, так как валютный рынок в его современном виде появился значительно позже фондового. Соответственно, данные модели не учитывают особенностей рынка форекс, рассмотренных в нашей работе. Мы приходим к выводу о том, что на текущий момент существующие математические методы и модели инвестиционного анализа требуют адаптации и доработки для использования их на рынке форекс. Currently, the forex currency market is the largest global financial market. Traders investors and speculators trade on it around the clock and every second, its daily turnover is 5 trillion US dollars. These facts make obvious the relevance of this work on the application of mathematical methods of investment analysis in the foreign exchange market. Classic investment models, such as the Markowitz model and the Sharp model, the efficient market hypothesis, were developed for the stock market, since the foreign exchange market in its modern form is much younger. At the same time, the forex market has features considered in the next work that make the use of these methods on forex impossible. We conclude that at the moment there are no scientifically sound mathematical methods of investment analysis in the forex market, and this issue requires development.

Журнал: Современные наукоемкие технологии. Региональное приложение

Выпуск журнала: № 4

Номера страниц: 50-55

ISSN журнала: 24135399

Место издания: Иваново

Издатель: Ивановский государственный химико-технологический университет

• Смолина Евгения Юрьевна (Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М. Ф. Решетнева)
• Зиненко Анна Викторовна (Сибирский федеральный университет)
• Балабанова Наталья Владимировна (Ивановский государственный университет)

• РИНЦ (eLIBRARY.RU)
• Список ВАК