Влияние усреднения позиций торговой системы на результат инвестирования | Научно-инновационный портал СФУ

Влияние усреднения позиций торговой системы на результат инвестирования

Перевод названия: The influence of the trade system averaged positions on the investment results

Тип публикации: статья из журнала

Год издания: 2009

Ключевые слова: stop-loss, trade system, largest losing trade, volatility of the capital, maximum consecutive losses, maximum drawdown, торговая система, максимальный убыток в одной сделке, вариация капитала, максимальное число проигрышей подряд, максимально возможный убыток

Аннотация: Вопрос максимизации доходности инвестора с учетом рисков является ключевым моментом инвестирования на фондовом рынке. Рассматривается методический подход по оптимизации вложений инвестора на фондовом рынке с учетом рисков и его апробация на российском рынке ценных бумаг с использованием различных торговых систем. Оценивается результат инвестирования в ценные бумаги c применением усреднения позиции на основе изменения исходных параметров. The problem of the profitability maximization on the stock market taking into account risks is the key moment of the investment process. The methodical approach of the investment optimization on the stock market and its appraisal on different trade systems are viewed in this paper. The result of the investment into the securities using the strategy «martingale» is estimated.

Ссылки на полный текст

Издание

Журнал: Вестник Сибирского государственного аэрокосмического университета им. академика М.Ф. Решетнева

Выпуск журнала: 1-1

Номера страниц: 140-143

ISSN журнала: 18169724

Место издания: Красноярск

Издатель: Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М.Ф. Решетнева

Авторы

Вхождение в базы данных

Информация о публикациях загружается с сайта службы поддержки публикационной активности СФУ. Сообщите, если заметили неточности.

Вы можете отметить интересные фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.