КОМБИНИРОВАННЫЙ ЧИСЛЕННЫЙ МЕТОД РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ О ЦЕНООБРАЗОВАНИИ СРОЧНОГО АМЕРИКАНСКОГО ОПЦИОНА : доклад, тезисы доклада | Научно-инновационный портал СФУ

КОМБИНИРОВАННЫЙ ЧИСЛЕННЫЙ МЕТОД РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ О ЦЕНООБРАЗОВАНИИ СРОЧНОГО АМЕРИКАНСКОГО ОПЦИОНА : доклад, тезисы доклада

Перевод названия: A COMBINED NUMERICAL METHOD FOR SOLVING OF AMERICAN OPTION VALUATION PROBLEM

Тип публикации: доклад, тезисы доклада, статья из сборника материалов конференций

Конференция: Решетневские чтения; Красноярск; Красноярск

Год издания: 2019

Ключевые слова: free-boundary problem, parabolic equations, american option, semi-Lagrangian method, finite element method, свободная граница, параболические уравнения, американский опцион, полулагранжев метод, метод конечных элементов

Аннотация: На примере модели срочного американского опциона put предложена смешанная численная схема решения задачи со свободной границей, полученная с использованием метода конечных элементов и полулагранжева подхода. The paper presents a combined numerical method for solving of American option valuation problem. The method uses finite element method for approximation of the convective part of parabolic equation of model and semi- Lagrangian approach for solving the elliptic one. The obtained method returns the second order of approximation in space and the first order of approximation in time.

Ссылки на полный текст

Издание

Журнал: Решетневские чтения

Выпуск журнала: Часть 2

Номера страниц: 163-164

Издатель: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева"

Авторы

  • Ефремов А. А. (Институт вычислительного моделирования СО РАН)
  • Шайдуров В. В. (Институт вычислительного моделирования СО РАН)
  • Под общей редакцией Ю.Ю. Логинова

Вхождение в базы данных

Информация о публикациях загружается с сайта службы поддержки публикационной активности СФУ. Сообщите, если заметили неточности.

Вы можете отметить интересные фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.