Сибирский федеральный университет

Перевод названия: A COMBINED NUMERICAL METHOD FOR SOLVING OF AMERICAN OPTION VALUATION PROBLEM

Тип публикации: доклад, тезисы доклада, статья из сборника материалов конференций

Конференция: Решетневские чтения; Красноярск; Красноярск

Год издания: 2019

Ключевые слова: free-boundary problem, parabolic equations, american option, semi-Lagrangian method, finite element method, свободная граница, параболические уравнения, американский опцион, полулагранжев метод, метод конечных элементов

Аннотация: На примере модели срочного американского опциона put предложена смешанная численная схема решения задачи со свободной границей, полученная с использованием метода конечных элементов и полулагранжева подхода. The paper presents a combined numerical method for solving of American option valuation problem. The method uses finite element method for approximation of the convective part of parabolic equation of model and semi- Lagrangian approach for solving the elliptic one. The obtained method returns the second order of approximation in space and the first order of approximation in time.

Журнал: Решетневские чтения

Выпуск журнала: Часть 2

Номера страниц: 163-164

Издатель: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева"

• Ефремов А. А. (Институт вычислительного моделирования СО РАН)
• Шайдуров В. В. (Институт вычислительного моделирования СО РАН)

• РИНЦ (eLIBRARY.RU)