Сибирский федеральный университет

Перевод названия: Описание предпочтений на множестве рисков с помощью обобщенных когерентных мер риска

Тип публикации: статья из журнала

Год издания: 2012

Ключевые слова: Acceptance set, elliptic cone, множество приемлемых рисков, эллиптический конус. -, Preference relation, stochastic dominance, risk measure, risk aversion, generalized coherent risk measure, отношение предпочтения, стохастическое доминирование, мера риска, неприятие риска, обобщенные когерентные меры риска

Аннотация: In this paper the model of generalized coherent risk measures is considered. Within the bounds of the model the properties of acceptance set are examined. A notion of elliptic cone is introduced. It is shown that the elliptic cone can be used as an acceptance set. The properties of the elliptic acceptance cone, particularly the interrelation between the cone shape and the risk aversion value, are studied. В работе рассматривается модель обобщенных когерентных мер риска. В рамках этой модели изучаются свойства множеств приемлемых рисков. Вводится понятие эллиптического конуса приемлемых рисков. Рассматриваются его свойства, в частности взаимосвязь между формой конуса и величиной неприятия риска.

Журнал: Журнал Сибирского федерального университета. Серия: Математика и физика

Выпуск журнала: Т. 5, № 4

Номера страниц: 451-461

ISSN журнала: 19971397

Место издания: Красноярск

Издатель: Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования Сибирский федеральный университет

• Kustitskaya Tatyana A. (Institute of Space and Information Technology, Siberian Federal University)

• Ядро РИНЦ (eLIBRARY.RU)
• Список ВАК