Перевод названия: Stochastic models of the analysis of financial systems
Тип публикации: статья из журнала
Год издания: 2009
Ключевые слова: risk measure, stochastic analysis, мера риска, стохастический анализ
Аннотация: Предложен метод формирования оптимального портфеля ценных бумаг на основе формулы Кокса-Росса- Рубинштейна. Итогом работы является перечень конкретного вида мера риска и применение полученных мер к конкретным ценным бумагам и формирование предпочтения одних бумаг другим. The method of the optimum portfolio of securities formation on the basis of Koks-Ross Rubinshtejn formula is offered. A work result is the list of a concrete kind of the risk measure and application of the received measures to concrete securities and the preference formation of one papers to anothers.
Издание
Журнал: Вестник Сибирского государственного аэрокосмического университета им. академика М.Ф. Решетнева
Выпуск журнала: № 1-1
Номера страниц: 60-63
ISSN журнала: 18169724
Место издания: Красноярск
Издатель: Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М.Ф. Решетнева
Персоны
- Ширяева Тамара Алексеевна (Красноярский государственный аграрный университет)
- Сенашов Сергей Иванович (Сибирский государственный аэрокосмический университет академика М. Ф. Решетнева)
Вхождение в базы данных
Информация о публикациях загружается с сайта службы поддержки публикационной активности СФУ. Сообщите, если заметили неточности.