КОМБИНИРОВАННЫЙ ЧИСЛЕННЫЙ МЕТОД РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ О ЦЕНООБРАЗОВАНИИ СРОЧНОГО АМЕРИКАНСКОГО ОПЦИОНА : доклад, тезисы доклада

Перевод названия: A COMBINED NUMERICAL METHOD FOR SOLVING OF AMERICAN OPTION VALUATION PROBLEM

Тип публикации: доклад, тезисы доклада, статья из сборника материалов конференций

Конференция: Решетневские чтения; Красноярск; Красноярск

Год издания: 2019

Ключевые слова: free-boundary problem, parabolic equations, american option, semi-Lagrangian method, finite element method, свободная граница, параболические уравнения, американский опцион, полулагранжев метод, метод конечных элементов

Аннотация: На примере модели срочного американского опциона put предложена смешанная численная схема решения задачи со свободной границей, полученная с использованием метода конечных элементов и полулагранжева подхода.

Ссылки на полный текст

Издание

Журнал: Решетневские чтения

Выпуск журнала: Часть 2

Номера страниц: 163-164

Издатель: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева"

Авторы

  • Ефремов А. А. (Институт вычислительного моделирования СО РАН)
  • Шайдуров В. В. (Институт вычислительного моделирования СО РАН)
  • Под общей редакцией Ю.Ю. Логинова

Вхождение в базы данных

Информация о публикациях загружается с сайта службы поддержки публикационной активности СФУ. Сообщите, если заметили неточности.

Вы можете отметить интересные фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.