Сибирский федеральный университет

Перевод названия: Application of modified genetic algorithm for solving the ask of formation credit portfolio

Тип публикации: статья из журнала

Год издания: 2019

Идентификатор DOI: 10.24411/1993-8314-2019-10022

Ключевые слова: генетический алгоритм, оптимизация, автоматизация финансовых процессов, эволюционные алгоритмы, формирование кредитного портфеля, genetic algorithm, optimization, automation of financial processes, evolutionary algorithms, the formation of the loan portfolio

Аннотация: Одним из видов деятельности коммерческого банка является выдача кредитов. Заявок на получение кредита в банк может поступать очень много. Они обрабатываются в специальных отделах и оцениваются на возможность заемщика выполнить свои обязательства. Так как банк выделяет ограниченное количество денежных средств на выдачу кредитов и устанавливает рамки допустимых потерь от предполагаемого дохода, то некоторое количество заявок необходимо отклонять. Встает вопрос, каким образом сформировать список одобренных заявок, чтобы получить как можно больший доход и соблюсти вышеописанные ограничения. В данной работе рассматривается эта задача. Так как она имеет большую размерность, предложено использовать модифицированный генетический алгоритм для ее решения. Модификации подверглись оператор формирования начальной популяции и оператор формирования нового поколения. Начальная популяция генерируется не случайным образом, а по определенному алгоритму в допустимых рамках. А при формировании нового поколения оно пополняется индивидами из массива лучших решений в случае, если происходит стагнация алгоритма. Было разработано программное обеспечение, использующее данный алгоритм для решения поставленной задачи. Работа алгоритма была исследована и выявлено, при каких значениях параметров алгоритма он показывает лучшие результаты. One of the main activity of a commercial bank is the issuance of loans. Loan applications to the bank can be received very much. They are processed in special departments and evaluated for the ability of the borrower to fulfill its obligations. Since the bank allocates a limited amount of cash for issuing loans and sets the framework for allowable losses from the estimated income, a certain number of applications must be rejected. The question is how to create a list of approved applications in order to get as much revenue as possible and meet the above limitations. This paper deals with this problem. Since it has a higher dimension, it is proposed to use a modified genetic algorithm to solve it. The modifications were made to the initial population formation operator and the new generation operator. The initial population is not generated randomly, but by a certain algorithm within acceptable limits. And in the formation of a new generation, it is replenished by individuals from the array of the best solutions in the event that the algorithm stagnates. Software was developed using this algorithm to solve the problem. The operation of the algorithm was investigated and it was revealed at what values of the parameters of the algorithm, it shows better results.

Журнал: Прикладная информатика

Выпуск журнала: Т. 14, № 4

Номера страниц: 5-18

ISSN журнала: 19938314

Место издания: Москва

Издатель: Негосударственное образовательное частное учреждение высшего образования Московский финансово-промышленный университет Синергия

• Сергиенко С.Б. (СибГУ им. М.Ф. Решетнева)
• Кукарцев В.В. (СибГУ им. М.Ф. Решетнева)
• Вайтекунене Е.Л. (СибГУ им. М.Ф. Решетнева)

• Ядро РИНЦ (eLIBRARY.RU)
• Список ВАК